Sobre una clase de riesgos dependientes

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      <subfield code="a">Sobre una clase de riesgos dependientes</subfield>
      <subfield code="c">José María Sarabia, Faustino Prieto</subfield>
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      <subfield code="a">El análisis de riesgos dependientes ha recibido una gran atención en la estadística actuarial moderna. En el siguiente trabajo se presenta una clase general de riesgos dependientes, así como dos modelos específicos. La nueva clase se construye mediante la técnica estadística de las variables en común, de modo que los riesgos dependientes obtenidos son fáciles de simular. Se obtienen algunas de sus propiedades incluyendo las funciones de distribución y densidad multivariantes, momentos, distribuciones marginales, dependencia estadística, así como el modelo de riesgo individual. Se consideran extensiones basadas en clases dependientes. A continuación se estudian dos modelos específicos, denominados gammagamma y beta-beta. En el modelo gamma-gamma, se trabaja con riesgos distribuidos según variables aleatorias tipo gamma. Se estudian diversas propiedades, así como el modelo de riesgo individual. El segundo modelo es el denominado beta-beta, y permite trabajar con riesgos cuyo soporte es acotado. Finalmente, se propone un método de estimación basado en momentos y se incluye una aplicación numérica. </subfield>
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      <subfield code="g">01/12/2011 Número 17 Epoca 3ª  - 2011 , p. 31-50</subfield>
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