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Cópula gausiana mejorada : incorporando el efecto "skew" de asimetría en la co-dependencia

Recurso electrónico / electronic resource
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1001 ‎$0‎MAPA20120015821‎$a‎Elices, Alberto
24500‎$a‎Cópula gausiana mejorada ‎$b‎: incorporando el efecto "skew" de asimetría en la co-dependencia‎$c‎Alberto Elices, Jean-Pierre Fouque
520  ‎$a‎Los modelos de cópula Gausiana se utilizan a menudo en la industria financiera cuando se cotiza información de activos individuales, pero se sabe poco sobre su relación conjunta. Estos modelos pueden deducirse a partir de procesos estocásticos brownianos correlacionados con volatilidad y correlación determinista. Si se introduce volatilidad estocástica, pueden incluirse asimetría (skew) y colas gruesas (smile) en la co-dependencia, pero la solución deja de ser analítica. Alberto Elices y Jean-Pierre Fouque muestran cómo preservar soluciones analíticas mediante una cópula mejorada, deducida a partir de una expansión asintónica de dos procesos correlacionados con volatilidad estocástica, en torno al caso de la cópula Gausiana
650 1‎$0‎MAPA20080602574‎$a‎Métodos de evaluación
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7730 ‎$w‎MAP20080050054‎$t‎Risk España‎$d‎London : Incisive Media, 2008‎$g‎01/05/2012 Año 2012 - Primavera , p. 42-48