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Jornada técnica generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales

Jornada técnica generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales
Recurso electrónico / electronic resource
MAP20150021281
Durán Santomil, Pablo
Jornada técnica generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales / Pablo Durán y Luis Otero. — Madrid : FUNDACIÓN MAPFRE, 2015
Ponencia realizada por los autores en la presentación del Cuaderno de la FUNDACIÓN, nº 203, "Generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales ", en Madrid en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el 10 de junio de 2015
Durán Santomil, Pablo Generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales
1. Matemática del seguro . 2. Matemática financiera . 3. Análisis de riesgos . 4. Valoración de riesgos . 5. Solvencia II . 6. Modelos de análisis . 7. Métodos de medición . I. Otero González, Luis . II. Fundación MAPFRE. Área de Seguro y Previsión Social .