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Teoría de cópulas. Introducción y aplicaciones a Solvencia II

Teoría de cópulas. Introducción y aplicaciones a Solvencia II
Recurso electrónico / Electronic resource
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260  ‎$a‎Madrid‎$b‎Fundación MAPFRE‎$c‎D.L. 2017
300  ‎$a‎280 p.‎$c‎24 cm
4900 ‎$a‎Cuadernos de la Fundación‎$v‎219
520  ‎$a‎Introducción: cópulas y mercados financieros; cópulas y sector asegurador; propósito y estructura de este trabajo; notación utilizada y referencias en el texto -- La dependencia entre riesgos -- Cópulas -- Números y cópulas -- Otras cuestiones sobre cópulas. Ejemplos -- Aplicación de las cópulas al cálculo de capital de solvencia exigido por Solvencia II. Ejemplo numérico -- Referencias bibliográficas -- Bibliografía adicional
650 4‎$0‎MAPA20080602437‎$a‎Matemática del seguro
650 4‎$0‎MAPA20080632151‎$a‎Técnicas estadísticas multivariantes
650 4‎$0‎MAPA20090035034‎$a‎Modelización mediante cópulas
650 4‎$0‎MAPA20080592011‎$a‎Modelos actuariales
650 4‎$0‎MAPA20080564254‎$a‎Solvencia II
7102 ‎$0‎MAPA20080440923‎$a‎Fundación MAPFRE
830 0‎$0‎MAPA20080519452‎$a‎Cuadernos de la Fundacion‎$v‎219
856  ‎$q‎application/pdf‎$w‎1092675‎$y‎Recurso electrónico / Electronic resource