MAP20180025242García Salcedo, JaimeModelos de alerta temprana : probabilidades de impago en el seguro de daños (GLM y Machine Learning) / Jaime García Salcedo. — Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2018Trabajo Fin de Master del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo y Jesús Ramón Simón del Potro. Curso 2017-2018Sumario: Este documento aborda uno de los principales riesgos a los que se expone una entidad aseguradora: el riesgo de crédito; centrándose en el relacionado con el impago de las primas. Para ello, se ha generado un modelo de predicción, mediante la utilización de una base de datos formada por parte de una cartera de seguros del área de No Vida -empresas de una entidad aseguradora, en un período de cinco años. Posteriormente, se introducen variables macroeconómicas al modelo para comprobar si son significativas y mejoran las predicciones previamente realizadas. Además, se reflexiona sobre posibles medidas que las compañías pueden tomar para reducir el nivel de impagos. Por último, se muestran algunas de las técnicas de machine learning que pudiesen ser interesantes abordar en un futuro, en busca de una mejora de la capacidad predictiva de los modelos1. Empresas de seguros. 2. Riesgo crediticio. 3. Probabilidad de impago. 4. Modelos predictivos. 5. Machine learning. 6. Modelos actuariales. 7. Modelos GLM. I. Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel. II. Simón del Potro, Jesús Ramón. III. Universidad Carlos III de Madrid. IV. Trabajos Fin de Master. V. Title.
