Aplicaciones actuariales mediante Gaussian Process Regression : vida y no vida = Actuarial aplications through Gaussian Process Regression: life and non-life

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
  <record>
    <leader>00000cab a2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">MAP20230005620</controlfield>
    <controlfield tag="003">MAP</controlfield>
    <controlfield tag="005">20231214133802.0</controlfield>
    <controlfield tag="008">230324e2022    esp|||p      |0|||b|spa d</controlfield>
    <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">MAP</subfield>
      <subfield code="b">spa</subfield>
      <subfield code="d">MAP</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">6</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20230002377</subfield>
      <subfield code="a">Rius Carretero, David</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
      <subfield code="a">Aplicaciones actuariales mediante Gaussian Process Regression</subfield>
      <subfield code="b">: vida y no vida = Actuarial aplications through Gaussian Process Regression: life and non-life</subfield>
      <subfield code="c">David Rius Carretero, Salvador Torra Porras</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">En este trabajo se ha realizado una breve introducción sobre la metodología Regresión de Proceso Gaussiano (GPR) y dos aplicaciones en el ámbito Actuarial. Por un lado, se ha realizado un ejercicio de interpolación sobre las tablas de mortalidad PASEM Unisex 2020, concluyendo que el GPR es una excelente herramienta de interpolación, y que nos permite una tarificación más ajustada en el ramo de Vida. Por otro lado, se ha integrado el GPR como medida de predicción de provisiones en los ramos de No-Vida, obteniendo unos resultados prometedores. Por último, se concluye que un GPR puede ser un instrumento útil, siempre y cuando, se realice una buena selección del Kernel y un correcto período de entrenamiento del modelo</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080602437</subfield>
      <subfield code="a">Matemática del seguro</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080627904</subfield>
      <subfield code="a">Ciencias Actuariales y Financieras</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20090041776</subfield>
      <subfield code="a">Análisis actuarial</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080576790</subfield>
      <subfield code="a">Modelo Gaussiano</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080625535</subfield>
      <subfield code="a">Distribuciones de probabilidad</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080573935</subfield>
      <subfield code="a">Seguros no vida</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080570590</subfield>
      <subfield code="a">Seguro de vida</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080311780</subfield>
      <subfield code="a">Torra Porras, Salvador</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="710" ind1="2" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080454739</subfield>
      <subfield code="a">Instituto de Actuarios Españoles</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
      <subfield code="w">MAP20070000012</subfield>
      <subfield code="g">29/12/2022 Número 28 Epoca 4ª época - 2022 , 67-100</subfield>
      <subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="q">application/pdf</subfield>
      <subfield code="w">1119336</subfield>
      <subfield code="y">Acceso al documento / Access the document</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1="0" ind2="0">
      <subfield code="y">MÁS INFORMACIÓN</subfield>
      <subfield code="u">
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>