Modelo discreto aleatorio para calcular el índice de pérdidas desencadenante de los cat bonds
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
<record>
<leader>00000cab a2200000 4500</leader>
<controlfield tag="001">MAP20230012307</controlfield>
<controlfield tag="003">MAP</controlfield>
<controlfield tag="005">20231214132307.0</controlfield>
<controlfield tag="008">230612e20231129esp|||p |0|||b|spa d</controlfield>
<datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">MAP</subfield>
<subfield code="b">spa</subfield>
<subfield code="d">MAP</subfield>
</datafield>
<datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">6</subfield>
</datafield>
<datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="0">MAPA20080373672</subfield>
<subfield code="a">Pérez Fructuoso, María José</subfield>
</datafield>
<datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
<subfield code="a">Modelo discreto aleatorio para calcular el índice de pérdidas desencadenante de los cat bonds</subfield>
<subfield code="c">María José Pérez Fructuoso</subfield>
</datafield>
<datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">En este trabajo se propone un modelo discreto aleatorio que describe la evolución del índice de pérdidas desencadenante de los bonos sobre catástrofes. Para ello, se supone que la cuantía total de la catástrofe es la suma de la cuantía declarada de siniestros y de la cuantía de siniestros pendientes de declaración. Tras establecer una dinámica de la declaración de siniestros determinista, en la que la aleatoriedad del modelo reside únicamente en la ocurrencia o no de una catástrofe se introduce la aleatoriedad en el modelo substituyendo la tasa de nominal de declaración de siniestros por una variable aleatoria dicotómica que permite simular una declaración de siniestros lenta o rápida en cada periodo </subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080579258</subfield>
<subfield code="a">Cálculo actuarial</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080614508</subfield>
<subfield code="a">Instrumentos financieros</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080600204</subfield>
<subfield code="a">Catástrofes naturales</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080611613</subfield>
<subfield code="a">Modelos probabílisticos</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080614324</subfield>
<subfield code="a">Indice de siniestralidad</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080548575</subfield>
<subfield code="a">Pérdidas</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080538279</subfield>
<subfield code="a">Bonos</subfield>
</datafield>
<datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
<subfield code="w">MAP20077000734</subfield>
<subfield code="g">29/11/2022 Número 57 - 2022 , p. 289-304</subfield>
<subfield code="x">0123-1154 (impreso)</subfield>
<subfield code="t">Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros</subfield>
<subfield code="d">Bogotá : Pontificia Universidad Javeriana, 1992-</subfield>
</datafield>
<datafield tag="856" ind1="0" ind2="0">
<subfield code="y">MÁS INFORMACIÓN</subfield>
<subfield code="u">
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
</subfield>
</datafield>
</record>
</collection>