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Inteligencia artificial en los mercados financieros : evidencia empírica en el s&p 500

 
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<title>Inteligencia artificial en los mercados financieros</title>
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<abstract displayLabel="Summary">El documento analiza en profundidad el papel de la inteligencia artificial en los mercados financieros, evaluando su capacidad para mejorar la predicción de retornos y la construcción de carteras. A través de un caso práctico aplicado al índice S&P 500, se utilizan 65 factores financieros y técnicas avanzadas de machine learning, especialmente gradient boosting, para desarrollar modelos capaces de generar señales de inversión. El estudio demuestra, mediante pruebas fuera de muestra entre 2020 y 2025, que estas metodologías superan sistemáticamente al índice de referencia, con mayores rentabilidades y ratios ajustados al riesgo. El artículo combina fundamentos teóricos, evidencia empírica y evaluación de riesgos asociados al uso de IA en la gestión de activos, aportando una perspectiva completa y aplicable al entorno financiero contemporáneo</abstract>
<note type="statement of responsibility">Iván Blanco</note>
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<title>Papeles de economía española</title>
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<text>19/01/2026 Número 186 - 2026 , p. 53 - 72</text>
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