Análisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes : un modelo alternativo

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      <subfield code="a">Pérez Fructuoso, María José</subfield>
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      <subfield code="a">Análisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes</subfield>
      <subfield code="b">: un modelo alternativo</subfield>
      <subfield code="c">Mª José Pérez Fructuoso y Antonio Alegre Escolano</subfield>
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      <subfield code="a">Se analizan las hipótesis de evolución propuestas en la literatura actuarial para explicar el comportamiento del índice de pérdidas subyacente de los "catastrophe insurance derivatives". Alternativamente, se propone un modelo estocástico continuo de evolución de dicho índice de siniestralidad</subfield>
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      <subfield code="a">Matemática del seguro</subfield>
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      <subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
      <subfield code="g">Número 6 3ª Época  - 2000, p. 97-117</subfield>
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