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Análisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes : un modelo alternativo

Análisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes : un modelo alternativo
Recurso electrónico / electronic resource
MAP20071502646
Pérez Fructuoso, María José
Análisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes : un modelo alternativo / Mª José Pérez Fructuoso y Antonio Alegre Escolano
Se analizan las hipótesis de evolución propuestas en la literatura actuarial para explicar el comportamiento del índice de pérdidas subyacente de los "catastrophe insurance derivatives". Alternativamente, se propone un modelo estocástico continuo de evolución de dicho índice de siniestralidad
En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 6 3ª Época - 2000, p. 97-117
1. Matemática del seguro . 2. Modelo estocástico . 3. Provisiones para siniestros pendientes de declaración . 4. Indice de siniestralidad . 5. Catástrofes . I. Alegre Escolano, Antonio . II. Title.