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Riesgo de interés de las operaciones actuariales clásicas : una valoración a través de la duración

Riesgo de interés de las operaciones actuariales clásicas : una valoración a través de la duración
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1001 ‎$0‎MAPA20080381196‎$a‎Peña Esteban, J. Iñaki de la
24510‎$a‎Riesgo de interés de las operaciones actuariales clásicas‎$b‎: una valoración a través de la duración‎$c‎J. Iñaki de la Peña Esteban
5208 ‎$a‎En el presente trabajo el autor realiza un enfoque actuarial a la duración que habitualmente viene siendo empleada en la renta fija bajo los enfoques tanto financiero de Macaulay como económico de Hicks. Sin embargo, no hay que olvidar que en el campo actuarial los flujos son estocásticos, por lo que la derivación de la duración debe de partir de una óptica probabilística, adquiriendo una denominación propia: duración esperada
65011‎$0‎MAPA20080602437‎$a‎Matemática del seguro
65011‎$0‎MAPA20080585518‎$a‎Gestión de activos
65001‎$0‎MAPA20080579258‎$a‎Cálculo actuarial
65011‎$0‎MAPA20080556235‎$a‎Renta fija
7102 ‎$0‎MAPA20080454739‎$a‎Instituto de Actuarios Españoles
7730 ‎$w‎MAP20070000012‎$t‎Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional‎$d‎Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-‎$g‎Número 7 3ª Época - 2001, p. 135-168
856  ‎$q‎application/pdf‎$w‎1023193‎$y‎Recurso electrónico / electronic resource