Una Aproximación al reaseguro financiero en la modalidad de "finite risk"
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<abstract>Si bien el reaseguro tradicional tiene como objeto exclusivo cubrir parte del riesgo de suscripción del asegurador cedente, en el reaseguro financiero "finite risk" esta cobertura se amplia al riesgo de que se produzcan variaciones en el tipo de interés al que están invertidas las primas y al "timing risk" o riesgo de anticipación de los pagos por siniestros. En este trabajo, los autores plantean un modelo actuarial basado en la simulación de MonteCarlo que cuantifica la prima del reaseguro "finite risk" en un contrato cuota-parte y en un contrato de exceso de pérdida</abstract>
<note type="statement of responsibility">María José Pérez Fructuoso, [coautor, Francisco Javier Sarrasi Vizcarra]</note>
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<title>Gerencia de riesgos y seguros</title>
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<text>nº 82, 2º trimestre 2003 ; p. 21-32</text>
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