Modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes : análisis empírico y estimación de los parámetros del modelo alternativo
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<title>Modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes</title>
<subTitle>: análisis empírico y estimación de los parámetros del modelo alternativo</subTitle>
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<abstract>En este documento los autores realizan el análisis empírico de datos de siniestralidad catastrófica y las estimaciones de los parámetros del modelo desarrollado en el artículo "Análisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes: un modelo alternativo" (nº 6 de Anales del Instituto de Actuarios). Ajustan distribuciones al número y a la cuantía total de las catástrofes, y estiman el parámetro fundamental del modelo propuesto, tasa de declaración de siniestros, por el método de máxima-verosimilitud y aplicando mínimos cuadrados con restricciones</abstract>
<note type="statement of responsibility">María José Pérez Fructuoso, Antonio Alegre Escolano</note>
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<title>Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</title>
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<text>Número 9 3ª Época - 2003, p. 121-151</text>
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