Aplicación de la teoría de cópulas al cálculo de la prima de emisión de los bonos sobre catástrofes

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<dc:creator>Rivas López, Mª Victoria</dc:creator>
<dc:creator>Pérez Fructuoso, María José</dc:creator>
<dc:creator>Cuesta Infante, Alfredo</dc:creator>
<dc:creator>Instituto de Actuarios Españoles</dc:creator>
<dc:date>2004</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">En el presente artículo se realiza una aplicación de la teoría de Cópulas a los productos alternativos de transferencia de riesgo, denominados bonos sobre catástrofes (CAT bonds). El objetivo principal es considerar, a través de la citada teoría, la dependencia existente entre los factores de riesgo que intervienen en el proceso de fijación de la prima de reaseguro de estos productos. Para ello, se determina empíricamente cuales son las cópulas que mejor se adecuan a los datos siniestrales simulados y distribuciones marginales consideradas y se desarrolla un altgoritmo que permite obtener numéricamente la prima de reaseguro del bono catastrófico analizado</dc:description>
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<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/60694.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Cálculo actuarial</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Transferencia Alternativa de Riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Cálculo de la prima</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Productos de seguros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Bonos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos actuariales</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Aplicación de la teoría de cópulas al cálculo de la prima de emisión de los bonos sobre catástrofes</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 10 3ª Época  - 2004, p. 115-148</dc:relation>
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