Basilea II y el Scoring : aplicación en los modelos de probabilidad de mora (PD) y pérdida efectiva (LGD). Parte II

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      <subfield code="a">Basilea II y el Scoring : aplicación en los modelos de probabilidad de mora (PD) y pérdida efectiva (LGD). Parte II</subfield>
      <subfield code="c">Gianluca Cataldi</subfield>
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      <subfield code="a">Las scorecards tradicionales de la probabilidad de mora (PO) son herramientas excelentes para la valoración de riesgo efectiva y eficaz y, en consecuencia, para maximizar la rentabilidad, especialmente para productos crediticios asociados a cantidades medias y pequeñas. El efecto positivo de estimaciones de LGO (pérdida efectiva) es en su mayor parte evidente para cantidades más altas y/o periodos más largos (préstamos a vehículos, préstamos personales, préstamos hipotecarios). La estimación LGO no reemplaza la estimación tradicional de PO, sino que la complementa con el fin de optimizar la rentabilidad. </subfield>
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      <subfield code="t">Estrategia financiera : revista para la dirección financiera y administrativa</subfield>
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      <subfield code="g">01/03/2005 Número 215 Marzo 2005 , p. 40-43</subfield>
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