Todas las obras relacionadas: P��rez Fructuoso, Mar��a Jos��

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Definición de un modelo dinámico de gestión y cuantificación del riesgo operacional para las...

  • Rivas López, Mª Victoria
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  • Definición de un modelo dinámico de gestión y cuantificación del riesgo operacional para las entidades aseguradoras en el marco de Solvencia II

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La Financiación del riesgo a través de bonos de excedentes (surplus notes) y derivados...

  • Pérez Fructuoso, María José
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  • La Financiación del riesgo a través de bonos de excedentes (surplus notes) y derivados preferentes del trust (trust-preferred securities)

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De la Valoración tradicional de la solvencia al nuevo régimen de Solvencia II en entidades no vida

  • Pérez Fructuoso, María José
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  • De la Valoración tradicional de la solvencia al nuevo régimen de Solvencia II en entidades no vida

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Principales rasgos de un marco de evaluación : daños económicos e impacto de los desastres...

  • Pérez Fructuoso, María José
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  • Principales rasgos de un marco de evaluación : daños económicos e impacto de los desastres naturales o antrópicos

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Cálculo empírico basado en la teoría de cópulas de la prima de un industry loss warranty

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Estudio empírico del comportamiento de la siniestralidad grave en el seguro de automóviles en España

  • Pérez Fructuoso, María José
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  • Estudio empírico del comportamiento de la siniestralidad grave en el seguro de automóviles en España

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Cobertura alternativa del riesgo de longevidad a través de bonos y swaps de los mercados de capital

  • Pérez Fructuoso, María José
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  • Cobertura alternativa del riesgo de longevidad a través de bonos y swaps de los mercados de capital

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Optimización de la gestión del riesgo a través de insstrumentos de transferencia alternativos :...

  • Pérez Fructuoso, María José
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  • Optimización de la gestión del riesgo a través de insstrumentos de transferencia alternativos : el reaseguro "finite risk"

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Decisiones de transferencia de riesgos mediante la teoría de cópulas. Aplicación a los productos

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Fondos de riesgo "Hedge funds" y cobertura aseguradora

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"Industry loss warranty" (ILW) : ¿reaseguro alternativo de catástrofes o titulización del riesgo...

  • Pérez Fructuoso, María José
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  • "Industry loss warranty" (ILW) : ¿reaseguro alternativo de catástrofes o titulización del riesgo castastrófico?

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Soluciones de gestión integral del riesgo

  • Pérez Fructuoso, María José
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Análisis de la frecuencia de ocurrencia de valores extremos : una aplicación al ramo de...

  • Pérez Fructuoso, María José
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Análisis de los riesgos de las aseguradoras bajo Solvencia II

  • Pérez Fructuoso, María José
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La Titulización del riesgo catastrófico : descripción y análisis de los cat bonds (bonos de...

  • Pérez Fructuoso, María José
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  • La Titulización del riesgo catastrófico : descripción y análisis de los cat bonds (bonos de catástrofes)

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Modelos estocásticos de estimación de pérdidas en la protección financiera a través de la...

  • Pérez Fructuoso, María José
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  • Modelos estocásticos de estimación de pérdidas en la protección financiera a través de la titulación del riesgo de catástrofes naturales. Ajuste mediante técnicas de aprendizaje automático

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Aplicación de la teoría del valor extremo al ajuste y modelación de catástrofes

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Aplicación de la teoría de cópulas al cálculo de la prima de emisión de los bonos sobre catástrofes

  • Rivas López, Mª Victoria
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