Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Q&A : collaborating for change

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Notas: Sumario: Monte Carlo simulation of credit-risky portfolios can be computationally intensive when calculating risk measeures. Here, Mikhail Voropaev builds an analyitical framework for calculating value-at-risk and expected shortfall for these portolios that significantly reduces the required computationRegistros relacionados: En: Risk : risk management, derivatives, structured products. - Southwick, West Sussex : Incisive Financial Publishing, 2007- = ISSN 0952-8776. - 03/05/2011 Tomo 24 Número 5 - 2011 Materia / lugar / evento: Gerencia de riesgos Modelos analíticos Simulación Monte Carlo Matemática del seguro Modelos matemáticos Otros autores: Voropaev, Mikhail
Otras clasificaciones: 7

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