Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Handbook in Monte Carlo simulation : applications in financial engineering, risk management, and economics

Publicación: New Jersey : Wiley, cop. 2014Descripción física: XVII, 662 p. ; 26 cm.Notas: Sumario: Introduction to Monte Carlo Methods -- Numerical integration methods -- Stochastic modeling in finance and economics -- Estimation and fitting -- Random variate generation -- Sample path generation for continuous-time models -- Output analysis -- Variance reduction methods -- Low-discrepancy sequences -- Optimization -- Option pricing -- Sensitivity estimation -- Risk measurement and management -- Markov chain Monte Carlo and Bayesian statisticsMateria / lugar / evento: Modelos matemáticos Modelos de simulación Simulación Monte Carlo Matemática financiera Finanzas Otras clasificaciones: 937.412Números normalizados: DL 978-0-470-53111-2

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