Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Modelo avanzado de cálculo de capital por riesgo operacional

Publicación: Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2020Notas: Trabajo Fin de Master del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo y Jesús Ramón Simón del Potro. Curso 2018-2020Sumario: Las entidades están expuestas a eventos disruptivos derivados del riesgo operacional, como resultado de fallos de los procesos, del personal y de los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos. Para proporcionar una cobertura frente a este riesgo operacional, se ha desarrollado un modelo avanzado que permite cuantificar el Capital necesario para cubrir pérdidas esperadas e inesperadas por dicho riesgo y el Apetito de Riesgo para el próximo año. El modelo se basa en el enfoque de Distribución de Pérdidas Agregadas (LDA), en la simulación de Monte Carlo y en la medida Valor en Riesgo, utilizando únicamente datos de pérdida interna históricaMateria / lugar / evento: Entidades de crédito Riesgo operacional Cuantificación del riesgo Modelos econométricos Capital económico Apetito de riesgo Basilea II Simulación Monte Carlo Otros autores: Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel
Simón del Potro, Jesús Ramón
Universidad Carlos III de Madrid
Serie secundaria: Trabajos Fin de Master Otras clasificaciones: 6