Volatile allocations

Imagen del registro
Colección: Artículos
Título: Volatile allocations / Tim Boonen
Autor: Boonen, Tim J.
Notas: Sumario: Capital allocation is an important tool for the quantitative risk management of insurers, banks or other financial institutions. In the academic literature, one solution to this problem has gained predominance: the Euler rule. In this article, I show some pitfalls of this allocation rule and introduce an alternative: the t-risk capital allocation rule.
Registros relacionados: En: The Actuary : the magazine of the Institute & Faculty of Actuaries. - London : Redactive Publishing, 2019-. - 01/02/2021 Número 1 - febrero 2021 , p. 20-23
Materia / lugar / evento: Asignación de capital Gerencia de riesgos Empresas de seguros Capital riesgo
Otras clasificaciones: 7
Derechos: In Copyright (InC): http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Ver detalle del número