Riesgo de interés de las operaciones actuariales clásicas : una valoración a través de la duración

Riesgo de interés de las operaciones actuariales clásicas : una valoración a través de la duración
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Colección: Artículos
Título: Riesgo de interés de las operaciones actuariales clásicas : una valoración a través de la duración / J. Iñaki de la Peña Esteban
Autor: Peña Esteban, J. Iñaki de la
Notas: En el presente trabajo el autor realiza un enfoque actuarial a la duración que habitualmente viene siendo empleada en la renta fija bajo los enfoques tanto financiero de Macaulay como económico de Hicks. Sin embargo, no hay que olvidar que en el campo actuarial los flujos son estocásticos, por lo que la derivación de la duración debe de partir de una óptica probabilística, adquiriendo una denominación propia: duración esperada
Registros relacionados: En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 7 3ª Época - 2001, p. 135-168
Materia / lugar / evento: Matemática del seguro Gestión de activos Cálculo actuarial Renta fija
Autores secundarios: Instituto de Actuarios Españoles
Otras clasificaciones: 6
Derechos: In Copyright (InC): http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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