Cálculo empírico basado en la teoría de cópulas de la prima de un industry loss warranty

Cálculo empírico basado en la teoría de cópulas de la prima de un industry loss warranty
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Colección: Artículos
Título: Cálculo empírico basado en la teoría de cópulas de la prima de un industry loss warranty / Mª Victoria Rivas López, María José Pérez Fructuoso, Alfredo Cuesta Infante
Autor: Rivas López, Mª Victoria
Notas: Los Industry Loss Warranties son productos de transferencia alternativa de riesgos, cuyos pagos están condicionados a un índice de pérdidas por catástrofes de la industria aseguradora. Se realiza un análisis de dichos instrumentos así como una aplicación de la teoría de Cópulas para fijar su precio empíricamente. Para ello, se desarrolla un toolbox en Matlab que permite elegir las cópulas y las distribuciones marginales que mejor caracterizan un par de vectores de datos correlacionales
Registros relacionados: En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 13 3ª Época - 2007, p. 57-87
Materia / lugar / evento: Transferencia Alternativa de Riesgos Modelos actuariales Gerencia de riesgos Industry Loss Warranty Seguro de riesgos extraordinarios
Autores secundarios: Pérez Fructuoso, María José
Cuesta Infante, Alfredo
Instituto de Actuarios Españoles
Otras clasificaciones: 6
Derechos: In Copyright (InC): http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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