Todas las obras relacionadas: Simulaci��n Monte Carlo

A long-term care multi-state Markov model revisited : a Markov chain Monte Carlo approach

• Fleischmann, Anselm
• Artículos y Capítulos
• A long-term care multi-state Markov model revisited : a Markov chain Monte Carlo approach

A bias-corrected Least-Squares Monte Carlo for solving multi-period utility models

• Andréasson, Johan G.
• Artículos y Capítulos
• A bias-corrected Least-Squares Monte Carlo for solving multi-period utility models

Efficient evaluation of alternative reinsurance strategies using control variates

• Kyriakou, Ioannis
• Artículos y Capítulos
• Efficient evaluation of alternative reinsurance strategies using control variates

Effects of COVID-19 early release of pension funds : The case of Chile

• Lorca, Miguel
• Artículos y Capítulos
• Effects of COVID-19 early release of pension funds : The case of Chile

Test for changes in the modeled solvency capital requirement of an internal risk model

• Gaigall, Daniel
• Artículos y Capítulos
• Test for changes in the modeled solvency capital requirement of an internal risk model

A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles for regulatory...

• Graf, Stefan
• Artículos y Capítulos
• A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles for regulatory purposes

Discussion on "A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles...

• Bierbaum, Jürgen
• Artículos y Capítulos
• Discussion on "A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles for regulatory purposes" (Graf and Korn)

Discussion on "A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles...

• Quapp, Norbert
• Artículos y Capítulos
• Discussion on "A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles for regulatory purposes" (Graf and Korn, 2020)

Modelo avanzado de cálculo de capital por riesgo operacional : enfoque "top-down"

• González Carbonell, Estefanía
• Artículos y Capítulos
• Modelo avanzado de cálculo de capital por riesgo operacional : enfoque "top-down"
  Objetos digitales

  • Recurso electrónico / Electronic resource

Efficient nested simulation for conditional tail expectation of variable annuities

• Dang, Ou
• Artículos y Capítulos
• Efficient nested simulation for conditional tail expectation of variable annuities

Modelo avanzado de cálculo de capital por riesgo operacional

• González Carbonell, Estefanía
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2020
• Libros
• Modelo avanzado de cálculo de capital por riesgo operacional
  Objetos digitales

  • Recurso electrónico / Electronic resource

Metodología de ayuda a la toma de decisiones en situaciones de riesgo : transformación digital de...

• Vegas Fernández, Fernando
• Madrid : AGERS, 2020
• Libros
• Metodología de ayuda a la toma de decisiones en situaciones de riesgo : transformación digital de la gestión de riesgos
• • earthVídeo

Asia Insurance Review. October 2019

• Artículos y Capítulos
• Asia Insurance Review. October 2019

Economic scenario generator and parameter uncertainty : a Bayesian approach

• Bégin, Jean-François
• Artículos y Capítulos
• Economic scenario generator and parameter uncertainty : a Bayesian approach

Valuation of contingent guarantees using least-squares Monte Carlo

• Bienek, T.
• Artículos y Capítulos
• Valuation of contingent guarantees using least-squares Monte Carlo

Histoire du hasard et de la simulation

• Charpentier, Arthur
• Artículos y Capítulos
• Histoire du hasard et de la simulation

What if variable annuity policyholders with guaranteed lifelong withdrawal benefit were rational?

• Piscopo, Gabrieffa
• Artículos y Capítulos
• What if variable annuity policyholders with guaranteed lifelong withdrawal benefit were rational?

The Optimal write-down coefficients in a percentage for a catastrophe bond

• Zhang, Xiaoli
• Artículos y Capítulos
• The Optimal write-down coefficients in a percentage for a catastrophe bond

Regression modeling for the valuation of large variable annuity portfolios

• Gan, Guojun
• Artículos y Capítulos
• Regression modeling for the valuation of large variable annuity portfolios

Modelización estocástica de la probabilidad de ruina para seguro de No Vida en el sector...

• Verdezoto Domínguez, Alonso
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2017
• Libros
• Modelización estocástica de la probabilidad de ruina para seguro de No Vida en el sector automovilístico, aplicando Simulación de Montecarlo
  Objetos digitales

  • Recurso electrónico / Electronic resource