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A long-term care multi-state Markov model revisited : a Markov chain Monte Carlo approach

  • Fleischmann, Anselm
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A bias-corrected Least-Squares Monte Carlo for solving multi-period utility models

  • Andréasson, Johan G.
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Efficient evaluation of alternative reinsurance strategies using control variates

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Effects of COVID-19 early release of pension funds : The case of Chile

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Test for changes in the modeled solvency capital requirement of an internal risk model

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A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles for regulatory...

  • Graf, Stefan
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Discussion on "A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles...

  • Bierbaum, Jürgen
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Discussion on "A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles...

  • Quapp, Norbert
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Modelo avanzado de cálculo de capital por riesgo operacional : enfoque "top-down"

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Efficient nested simulation for conditional tail expectation of variable annuities

  • Dang, Ou
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Modelo avanzado de cálculo de capital por riesgo operacional

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Metodología de ayuda a la toma de decisiones en situaciones de riesgo : transformación digital de...

  • Vegas Fernández, Fernando
  • Madrid : AGERS, 2020
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Asia Insurance Review. October 2019

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Economic scenario generator and parameter uncertainty : a Bayesian approach

  • Bégin, Jean-François
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Valuation of contingent guarantees using least-squares Monte Carlo

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Histoire du hasard et de la simulation

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What if variable annuity policyholders with guaranteed lifelong withdrawal benefit were rational?

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The Optimal write-down coefficients in a percentage for a catastrophe bond

  • Zhang, Xiaoli
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Regression modeling for the valuation of large variable annuity portfolios

  • Gan, Guojun
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Modelización estocástica de la probabilidad de ruina para seguro de No Vida en el sector...

  • Verdezoto Domínguez, Alonso
  • Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2017
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