Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE

Publicación: Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2017Notas: Trabajo Fin de Master del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo y Jesús Ramón Simón del Potro. Curso 2016-2017Sumario: Análisis de la sensibilidad de algunos métodos de cálculo de provisiones técnicas, ante cambios en la estructura de la siniestralidad a lo largo del tiempo. Los resultados aquí presentados se han obtenido a través de la simulación de carteras de siniestros, tomando como base un modelo sobre el que se han aplicado distintos escenarios de estrés. El modelo teórico de simulación se ha diseñado de forma que sea lo suficientemente general como para modelizar la siniestralidad de seguros de Responsabilidad Civil Profesional, los cuales se caracterizan por ser de cola larga. Es decir, los períodos de liquidación de los siniestros son muy superiores a los de otros seguros No Vida, llegando a superar los veinte años, lo que dificulta su cálculo de provisiones. El análisis de sensibilidad realizado se ha enfocado en la Mejor Estimación o Best Estimate, calculada de acuerdo a la normativa de Solvencia IIMateria / lugar / evento: Cálculo de provisiones técnicas Modelos de simulación Análisis de siniestralidad Seguro de responsabilidad civil profesional Liquidación de siniestros Métodos de estimación objetiva Otros autores: Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel
Simón del Potro, Jesús Ramón
Universidad Carlos III de Madrid
Serie secundaria: Trabajos Fin de Master Otras clasificaciones: 6

Análisis de la sensibilidad del BEL de siniestros basado en modelos Link Ratio ante cambios en la estructura de la siniestralidad