109 Resultados de la búsqueda

A Stochastic Control Approach to Defined Contribution Plan Decumulation : "The Nastiest, Hardest...

• Forsyth, Peter A.
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 13/06/2022 Tomo 26 Número 2 - 2022 , p. 227-251
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Dynamic modeling of public and private decision-making for hurricane risk management including...

• En: Risk management & insurance review. - Malden, MA : The American Risk and Insurance Association by Blackwell Publishing, 1999- = ISSN 1098-1616. - 06/06/2022 Tomo 25 Número 2 - 2022 , p. 173-199
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The Saint model : a decade later

• Jarner, Søren F.
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 09/05/2022 Volumen 52 Número 2 - mayo 2022 , p. 483-517
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• The Saint model : a decade later
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Backcasting Mortality in England and Wales, 16001840

• Wang, Di
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 07/03/2022 Tomo 26 Número 1 - 2022 , p. 102-122
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On the rBell family of distributions with actuarial applications

• Bhati, Deepesh
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 03/01/2022 Volumen 52 Número 1 - enero 2022 , p. 185-210
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Predicción de la reserva total de siniestros de un seguro de no vida mediante modelos...

• Canessa Poma, Yesenia
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2022
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• Predicción de la reserva total de siniestros de un seguro de no vida mediante modelos estocásticos versus algoritmos de machine learning
  Objetos digitales

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Tweedie double GLM loss triangles with dependence within and across business lines

• Araiza Iturria, Carlos Andrés
• En: European Actuarial Journal. - Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2021-2022. - 06/12/2021 Volúmen 11 - Número 2 - diciembre 2021 , p. 619-653
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Stochastic loss reserving : a new perspective from a Dirichlet model

• Sriram, Karthik
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 01/03/2021 Volumen 88 Número 1 - marzo 2021 , p. 195-230
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Why does a human die? A structural approach to cohort-wise mortality prediction under survival...

• Shimizu, Yasutaka
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/01/2021 Volumen 51 Número 1 - enero 2021 , p. 191-219
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A Gamma moving average process for modelling dependence across development years in run-off...

• Nieto-Barajas, Luis E.
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/01/2021 Volumen 51 Número 1 - enero 2021 , p. 245-266
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Applying state space models to stochastic claims reserving

• Hendrych, Radek
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/01/2021 Volumen 51 Número 1 - enero 2021 , p. 267-301
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Determining the pension benefit obligation of a defined benefit plan : applying a multivariate...

• Query, Jeffrey Tim
• En: IRA-International Journal of Management & Social Sciences. - Vol.17, Issue 04 (Q.4 2021) ; p. 145-159
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Mean reversion in stochastic mortality: why and how?

• Zeddouk, Fadoua
• En: European Actuarial Journal. - Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2021-2022. - 07/12/2020 Volúmen 10 - Número 2 - diciembre 2020 , p. 499-525
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A New domain

• Steehouwer, Hens
• En: The Actuary : the magazine of the Institute & Faculty of Actuaries. - London : Redactive Publishing, 2019-. - 01/12/2020 Número 11 - diciembre 2020 , p. 22-25
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Trends in Canadian mortality by pension level : evidence from the CPP and QPP

• Wen, Jie
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 01/12/2020 Tomo 24 Número 4 - 2020 , p. 533-561
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Estimación de modelos de mortalidad estocástica para Chile

• Moyano Silva, Pablo Andrés
• En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 01/12/2020 Número 26 - Epoca 4ª, Año 2020 , p. 225-256
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Market price of longevity risk for a multi-cohort mortality model with application to longevity...

• Xu, Yajing
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 01/09/2020 Volumen 87 Número 3 - septiembre 2020 , p. 571-595
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Taxation of a gmwb variable annuity in a stochastic interest rate model

• Molent, Andrea
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/09/2020 Volumen 50 Número 3 - septiembre 2020 , p. 1001-1035
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Introducing and evaluating a new multiple-component stochastic mortality model

• Hatzopoulos, Peter
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 01/09/2020 Tomo 24 Número 3 - 2020 , p. 393-445
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Stochastic comparisons between the extreme claim amounts from two heterogeneous portfolios in the...

• Nadeb, Hossein
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 01/09/2020 Tomo 24 Número 3 - 2020 , p. 475-487
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