Todas las obras relacionadas: Procesos estocásticos

Risk-based capital for variable annuity under stochastic interest rate

• Wang, Jindong
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/09/2020 Volumen 50 Número 3 - septiembre 2020 , p. 959-999
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Aproximación de la ciencia actuarial al riesgo del cambio climático

• Sáez de Jáuregui, Luís María
• En: Actuarios. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1990-. - 01/05/2020 Número 46 - primavera 2020 , p. 7-14
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Optimal consumption and investment problem incorporating housing and life insurance decisions :...

• King, Ko-Lun
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 02/03/2020 Volumen 87 Número 1 - marzo 2020 , p. 143-171
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Reaching bequest goal with life insurance : ambiguity about the risk asset´s drift and...

• Liang, Xiaoqing
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/01/2020 Volumen 50 Número 1 - enero 2020 , p. 187-221
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Credit and systemic risks in the financial services sector : evidence from the 2008 global crisis

• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 03/06/2019 Volumen 86 Número 2 - junio 2019 , p. 263-296
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Implicaciones teóricas y optimización del binomio rentabilidad-riesgo por ALM

• Lorente Eguilior, Pablo
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2019
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A Hidden markov approach to disability insurance

• Djehiche, Boualem
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 05/03/2018 Tomo 22 Número 1 - 2018 , p. 119-136
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Stochastic claims reserving via a Bayesian Spline Model with random loss ratio effects

• Gao, Guangyuan
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/01/2018 Volumen 48 Número 1 - enero 2018
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Stochastic differential games between two insurers with generalized mean-variance premium principle

• Chen, Shumin
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/01/2018 Volumen 48 Número 1 - enero 2018 , p. 413-434
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Dynamic portfolio choice with stochastic wage and life insurance

• Zeng, Xudong
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 01/12/2015 Tomo 19 Número 4 - 2015 , p. 256-272
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Modelos Semi-Markov con aplicación en el seguro de dependencia. Utilización de ecuaciones integro...

• Sánchez Gimón, Roberto
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2015
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• Modelos Semi-Markov con aplicación en el seguro de dependencia. Utilización de ecuaciones integro-diferenciales de Volterra (herramienta actuarial)
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Teoría de riesgo

• Diz Cruz, Evaristo
• Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015
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Risk aggregation and stochastic claims reserving in disability insurance

• Djehiche, Boualem
• En: Insurance : mathematics and economics. - Oxford : Elsevier, 1990- = ISSN 0167-6687. - 03/11/2014 Volumen 59 Número 1 - noviembre 2014 , p. 100-108
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Cópula gausiana mejorada : incorporando el efecto "skew" de asimetría en la co-dependencia

• Elices, Alberto
• En: Risk España. - London : Incisive Media, 2008. - 01/05/2012 Año 2012 - Primavera , p. 42-48
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Applications of forward mortality factor models in life insurance practice

• Zhu, Nan
• En: Geneva papers on risk and insurance : issues and practice. - Geneva : The Geneva Association, 1976- = ISSN 1018-5895. - 03/10/2011 Tomo 36 Número 4 - 2011 , p. 567-594
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Using reverse mortgages to hedge longevity and financial risks for life insurers : a generalised...

• Wang, Jennifer L.
• En: Geneva papers on risk and insurance : issues and practice. - Geneva : The Geneva Association, 1976- = ISSN 1018-5895. - 03/10/2011 Tomo 36 Número 4 - 2011 , p. 697-717
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Structural changes in the Lee-Carter mortality indeces : detection and implications

• Siu-Hang, Johny
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 03/01/2011 Tomo 15 Número 1 - 2011
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Smart modelling : using control variates to boost performance

• Chan, Flora
• [New York : Towers Watson], 2009
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BRISMA, Biometric Risk Stochastic Modelling Approach : un enfoque de la modelación estocástica...

• Munich : Munich Re Group, 2009
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Internal capital models and replicating portfolio : appointed Actuary Symposium

• Wong, Ka-Man
• [S.l.] : Watson Wyatt, 2008
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