Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Resultados de la búsqueda

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A Comparison of the extreme value theory and Garch models in terms of risk measures

Nevruz, Ezgi
En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 30/11/2018 Número 24 - Epoca 4ª, Año 2018 , p. 149-170
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A Comparison of the extreme value theory and Garch models in terms of risk measures
Objetos digitales
- Recurso electrónico / Electronic resource

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Parsimonious parameterization of age-period-cohort models by Bayesian Shrinkage

Venter, Gary
En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/01/2018 Volumen 48 Número 1 - enero 2018 , p. 89-110
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How a single-factor capm works in a multi-currency world

Thomson, Robert
En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/01/2016 Volumen 46 Número 1 - enero 2016 , p. 103-139
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