Sección: Artículos Título: Markov-modulated jump-diffusions for currency option pricing / L. Bo, Y. Wang, X. YangAutor: Bo, L. Registros relacionados: En: Insurance : mathematics and economics. - Oxford : Elsevier, 1990- = ISSN 0167-6687. - Tomo 46 Número 3 - June 2010Otras clasificaciones: 6 Derechos: In Copyright (InC) Referencias externas: earth MÁS INFORMACIÓN Ver detalle del número