Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Proposal for the recalibration of mortality and longevity shocks under Solvency II framework : technical note

MAP20180007781

Proposal for the recalibration of mortality and longevity shocks under Solvency II framework : technical note / Fernando Ariza Rodríguez, Víctor Manuel Cóbreces Juárez, María Luz Durbán Reguera, José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo. — [S.l. : s.n.], 2017

El trabajo es el resultado de una investigación que han realizado los autores, para proponer a EIOPA la recalibración del Shock de mortalidad y longevidad de Solvencia II.
El documento fue remitido desde UNESPA a Insurance Europe que, a su vez, lo remitió a EIOPA.
También la Asociación Actuarial Europea, a través del Instituto de Actuarios Españoles, remitió este documento a EIOPA.
Los autores están especialmente satisfechos de que este es el único documento que han trabajado los reguladores europeos sobre esta propuesta, un trabajo español.
Finalmente EIOPA , mantiene los Shock como estaban atendiendo a criterios de simplicidad de modelos, sabemos que ha habido debate, han reconocido los elementos técnicos pero ha primado la simplicidad que quiere dar el regulador europeo al Sii

Sumario: Executive summary --Longevity risk: longevity sub-risks; general population versus insured population -- Actuarial models applied for longevity: databases (countries selection, biometric observation and observation and projection period) ; longevity model; forecast uncertainty; improvement factors; model risk analysis -- Shock analysis under Solvency II -- Mortality risk -- Contrats with EIOPA-CP-17-006 November 6, 2017

1. Matemática del seguro . 2. Modelos actuariales . 3. Longevidad . 4. Solvencia II . 5. Mortalidad . 6. Modelos predictivos . I. Ariza Rodríguez, Fernando . II. Cobreces Juárez, Víctor Manuel . III. Durbán Reguera, María Luz . IV. Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel .