Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Desarrollo y validación de Modelo de Scoring de admisión para tarjetas de crédito con metodología de inferencia de denegados

Publicación: Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2016Notas: Trabajo Fin de Master del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo y Jesús Ramón Simón del Potro. Curso 2015-2016Sumario: Este trabajo presenta los modelos de Scoring, introduce los distintos tipos de modelos existentes, así como las metodologías más utilizadas. Utilizando datos de solicitudes de tarjeta de crédito realizadas por clientes extranjeros de una entidad del sector bancario, se construye un modelo de scoring a partir de la metodología logit. Como variables independientes, se incluyen los WOE's de variables que recogen características del cliente, del crédito, del historial bancario e información laboral. Posteriormente, se evalúa el poder predictivo y la estabilidad del modelo a través del estadístico KS y el índice de Gini. Adicionalmente, se dispone de una muestra de clientes denegados, cuyo comportamiento será inferido individualmente en función de sus características. El modelo final incluye esta población denegada y es comparado con el modelo inicial.Materia / lugar / evento: Modelos actuariales Matemática del seguro Tarjetas de crédito Entidades financieras Otros autores: Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel
Simón del Potro, Jesús Ramón
Universidad Carlos III de Madrid
Serie secundaria: Trabajos Fin de Master Otras clasificaciones: 6