La Determinación óptima de capitales mediante técnicas de simulación
Objetos digitales
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| 245 | 1 | 3 | $aLa Determinación óptima de capitales mediante técnicas de simulación$cIrene Albarrán Lozano, Pablo Alonso González |
| 520 | $aLa situación actual, en la que tanto se cuestiona la fortaleza financiera de las entidades, exige la determinación adecuada de los recursos propios que permitan hacer frente a los compromisos asumidos con las mayores garantías, éste es uno de los objetivos de Solvencia II. Una manera de poder estimar la cifra adecuada de capital es mediante la utilización de técnicas de simulación. Se presentan las posibilidades de dos de ellas, Monte Carlo y Bootstrapping, las cuales se han demostrado particularmente útiles en la determinación de capital asociado al riesgo de mercado y a los riesgos técnicos | ||
| 650 | 1 | $0MAPA20080564254$aSolvencia II | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080588953$aAnálisis de riesgos | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080602642$aModelos de simulación | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080604394$aValoración de riesgos | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080608606$aSimulación Monte Carlo | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080549923$aBootstrap | |
| 700 | 1 | $0MAPA20080295837$aAlonso González, Pablo | |
| 773 | 0 | $wMAP20077100024$tRevista Gerencia de Riesgos y Seguros$dMadrid : Fundación MAPFRE Estudios, 1983-2014$g01/12/2008 Número 102 - 3 2008, p. 46-54 | |
| 856 | $qapplication/pdf$w1037272$yRecurso electrónico / electronic resource |