MAP20080057565 Pozuelo de Gracia, Emiliano Estimación de los pasivos de seguros de vida con participación en beneficios, mediante árboles recombinantes / Emiliano Pozuelo de Gracia y Fernando Recote Gil Sumario: Este artículo presenta un modelo para la valoración consistente con el mercado de pólizas de seguro, basado en la literatura de modelos afines de la estructura de tipos de interés y su implementación numérica mediante árboles recombinantes. El modelo considera simultáneamente el riesgo de mortalidad sistemático y el riesgo de tipo de interés, y satisface dos importantes requerimientos para su aplicación práctica: tratamiento analítico y compatibilidad con los modelos de valoración de opciones financieras En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 14 3ª Época - 2008, p. 153-185 1. Matemática del seguro . 2. Seguro de vida . 3. Fair value . 4. Tipos de interés . 5. Mortalidad . 6. Árbol de causas . I. Ricote Gil, Fernando . II. Instituto de Actuarios Españoles . III. Título.
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