Medición del riesgo de crédito en una cartera de activos financieros por medio de metodología actuarial

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
  <record>
    <leader>00000cab a22000004b 4500</leader>
    <controlfield tag="001">MAP20090075856</controlfield>
    <controlfield tag="003">MAP</controlfield>
    <controlfield tag="005">20090703100637.0</controlfield>
    <controlfield tag="008">090701s2007    esp|||p      |0|||b|spa d</controlfield>
    <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">MAP</subfield>
      <subfield code="b">spa</subfield>
      <subfield code="d">MAP</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">7</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080328764</subfield>
      <subfield code="a">Trigo Martínez, Eduardo</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="0" ind2="0">
      <subfield code="a">Medición del riesgo de crédito en una cartera de activos financieros por medio de metodología actuarial</subfield>
      <subfield code="c">Eduardo Trigo Martínez, Rafael Moreno Ruiz, Olga Gómez Pérez-Cacho</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">Aparece en el monográfico especial "Riesgos, Seguros y Finanzas: Estudios en conmemoración del X Aniversario de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras".</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">Introducción -- Relación entre la medición del riesgo de crédito en una cartera de activos financieros y la del riesgo de suscripción básico en una cartera de pólizas de seguro -- El modelo de intensidad estática básico -- Anexo: la función generatriz de probabilidad de una variable aleatoria -- Bibliografía</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080591182</subfield>
      <subfield code="a">Gerencia de riesgos</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080601522</subfield>
      <subfield code="a">Evaluación de riesgos</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080588816</subfield>
      <subfield code="a">Activos financieros</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080611613</subfield>
      <subfield code="a">Modelos probabílisticos</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080582418</subfield>
      <subfield code="a">Riesgo financiero</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080250164</subfield>
      <subfield code="a">Moreno Ruiz, Rafael</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080319144</subfield>
      <subfield code="a">Gómez Pérez-Cacho, Olga</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
      <subfield code="a">Papeles de Trabajo</subfield>
      <subfield code="t">Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales</subfield>
      <subfield code="g">nº 36</subfield>
      <subfield code="h">p. 102-116</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>