MAP20110073701 Ayuso Gutiérrez, Mercedes Metodología para el cálculo de escenarios de caída de cartera en Solvencia II en presencia de contagio entre cancelaciones / Mercedes Ayuso Gutiérrez, Montserrat Guillén Estany, Ana M. Pérez-Marín Sumario: Este artículo proporciona una metodología para elaborar escenarios de caída de cartera en la entidad aseguradora en el marco de Solvencia II. La principal aportación consiste en considerar el efecto contagio que existe en las decisiones de cancelación de pólizas a la hora de elaborar escenarios sobre el coeficiente de caída. Se realiza una aplicación empírica con datos reales sobre cancelaciones de pólizas Los resultados se comparan con los obtenidos si utilizamos el modelo estándar, y suponiendo independencia. Concluimos que el efecto contagio no debe ser ignorado en la elaboración de escenarios de caída de cartera, pues tiene un importante impacto en las estimaciones. En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 01/12/2011 Número 17 Epoca 3ª - 2011 , p. 13-30 1. Solvencia II . 2. Matemática del seguro . 3. Cálculo actuarial . 4. Cartera de seguros . 5. Cancelación de pólizas . I. Guillén Estany, Montserrat . II. Pérez-Marín, Ana María . III. Instituto de Actuarios Españoles .
Centro de Documentação
Centro de Documentação