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Requerimientos de capital en el marco del QIS5

 
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<abstract displayLabel="Summary">PERILS es una iniciativa del sector asegurador que comenzó en 2009. Es el primer proveedor independiente de datos sobre exposición y siniestros estimados por tormenta para once países europeos por zonas CRESTA. Se aproxima la entrada en vigor de la Directiva europea de Solvencia II, prevista para el 1 de enero de 2013. PERILS ha estimado los importes de los siniestros asegurados brutos para el escenario de tormenta en los nueve mercados europeos que cubre (aunque ya incluye dos mercados más: Noruega y Suecia). Este cálculo se llevó a cabo como parte del estudio de impacto más reciente (QIS5) y se publicó en octubre de 2010, en un esfuerzo por colaborar con el sector del seguro y del reaseguro para dimensionar la exposición bruta a las catástrofes naturales, por su obvia influencia en los niveles de capital que necesitarán con la aplicación del nuevo régimen. Se cree que el riesgo de catástrofes naturales será uno de los principales factores para las compañías aseguradoras y reaseguradoras No-Vida a la hora de determinar los requerimientos de capital bajo el nuevo régimen de Solvencia II. Estos datos se han recopilado gracias a la cooperación de más de ochenta compañías de seguros en los mercados de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza</abstract>
<note type="statement of responsibility">Eduard Held</note>
<note>Texto en español y en inglés</note>
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<text>16/04/2012 Número 60  - abril 2012 , p. 16-23</text>
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