Cópula gausiana mejorada : incorporando el efecto "skew" de asimetría en la co-dependencia
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<title>Cópula gausiana mejorada</title>
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<abstract displayLabel="Summary">Los modelos de cópula Gausiana se utilizan a menudo en la industria financiera cuando se cotiza información de activos individuales, pero se sabe poco sobre su relación conjunta. Estos modelos pueden deducirse a partir de procesos estocásticos brownianos correlacionados con volatilidad y correlación determinista. Si se introduce volatilidad estocástica, pueden incluirse asimetría (skew) y colas gruesas (smile) en la co-dependencia, pero la solución deja de ser analítica. Alberto Elices y Jean-Pierre Fouque muestran cómo preservar soluciones analíticas mediante una cópula mejorada, deducida a partir de una expansión asintónica de dos procesos correlacionados con volatilidad estocástica, en torno al caso de la cópula Gausiana </abstract>
<note type="statement of responsibility">Alberto Elices, Jean-Pierre Fouque</note>
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<text>01/05/2012 Año 2012 - Primavera , p. 42-48</text>
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