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Infuencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del SCR del riesgo de suscripción no vida

Infuencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del SCR del riesgo de suscripción no vida
Recurso electrónico / electronic resource
MAP20130041377
Ferri, Antoni
Infuencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del SCR del riesgo de suscripción no vida / Antoni Ferri, Lluís Bermúdez, Montserrat Guillén
Sumario: El requerimiento de capital de solvencia del riesgo de primas y reservas no vida bajo el enfoque del modelo estándar viene determinada por la fórmula especificada en el último estudio de impacto cuantitativo. En este trabajo mostramos cuál es la variable aleatoria implícita en dicha fórmula, y presentamos una nueva propuesta de variable aleatoria con la finalidad de remarcar cuál es la influencia que tiene sobre el requerimiento de capital, y sobre los parámetros derivados de la fórmula estándar para el riesgo tratado, la elección de la variable de referencia. Los resultados obtenidos muestran la importancia de la elección de una variable aleatoria que sea representativa del riesgo a tratar como paso previo a la definición de un modelo interno
En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 09/12/2013 Número 19 Epoca 3ª época - 2013 , p. 63-84
1. Matemática del seguro . 2. Solvencia II . 3. Requerimientos financieros . 4. Seguros no vida . 5. QIS5 . I. Bermúdez, Lluis . II. Guillén Estany, Montserrat . III. Título.