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Generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales

 
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<title>Generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales</title>
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<abstract displayLabel="Summary">Modelos de series temporales univariantes -- Modelos para las series temporales multivariantes -- Métodos de comparación y selección de modelos -- Adecuación de los modelos previos al análisis de diferentes riesgos de mercado: análisis empírico</abstract>
<note type="statement of responsibility">Pablo Durán Santomil, Luis. A. Otero González</note>
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