Generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales

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<dc:creator>Durán Santomil, Pablo</dc:creator>
<dc:creator>Otero González, Luis A.</dc:creator>
<dc:creator>Fundación MAPFRE. Área de Seguro y Previsión Social</dc:creator>
<dc:date>2014</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: Modelos de series temporales univariantes -- Modelos para las series temporales multivariantes -- Métodos de comparación y selección de modelos -- Adecuación de los modelos previos al análisis de diferentes riesgos de mercado: análisis empírico</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:publisher>FUNDACIÓN MAPFRE, Área de Seguro y Previsión Social</dc:publisher>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Matemática del seguro</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Matemática financiera</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Análisis de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Métodos de medición</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos de análisis</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Livros</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales</dc:title>
<dc:format xml:lang="es">438 p. ; 24 cm</dc:format>
<dc:relation xml:lang="es">Cuadernos de la Fundacion ; 203</dc:relation>
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