Teoría de cópulas. Introducción y aplicaciones a Solvencia II

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<dc:creator>Latorre Lloréns, Luis</dc:creator>
<dc:creator>Fundación MAPFRE</dc:creator>
<dc:date>2017</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: Introducción: cópulas y mercados financieros; cópulas y sector asegurador; propósito y estructura de este trabajo; notación utilizada y referencias en el texto -- La dependencia entre riesgos -- Cópulas -- Números y cópulas -- Otras cuestiones sobre cópulas. Ejemplos -- Aplicación de las cópulas al cálculo de capital de solvencia exigido por Solvencia II. Ejemplo numérico -- Referencias bibliográficas -- Bibliografía adicional</dc:description>
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<dc:publisher>Fundación MAPFRE</dc:publisher>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Matemática del seguro</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Técnicas estadísticas multivariantes</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelización mediante cópulas</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos actuariales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Solvencia II</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Livros</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Teoría de cópulas. Introducción y aplicaciones a Solvencia II</dc:title>
<dc:format xml:lang="es">280 p. ; 24 cm</dc:format>
<dc:relation xml:lang="es">Cuadernos de la Fundacion ; 219</dc:relation>
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