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Modelización estocástica de la probabilidad de ruina para seguro de No Vida en el sector automovilístico, aplicando Simulación de Montecarlo

Modelización estocástica de la probabilidad de ruina para seguro de No Vida en el sector automovilístico, aplicando Simulación de Montecarlo
Recurso electrónico / Electronic resource
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1001 ‎$0‎MAPA20170010487‎$a‎Verdezoto Domínguez, Alonso
24500‎$a‎Modelización estocástica de la probabilidad de ruina para seguro de No Vida en el sector automovilístico, aplicando Simulación de Montecarlo ‎$c‎Alonso Verdezoto Domínguez
260  ‎$a‎Madrid‎$b‎Universidad Carlos III de Madrid‎$c‎2017
500  ‎$a‎Trabajo Fin de Master del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo y Jesús Ramón Simón del Potro. Curso 2016-2017
520  ‎$a‎Propuesta de un modelo estocástico basado en el modelo dinámico de Cramer-Lundberg y el modelo D. Daykin, T. Pentikäinen y M. Pesonen, bajo la simulación de Montecarlo y elaborado en un programa de VBA para Excel, para su mejor apreciación. Este modelo ha sido desarrollado para la rama de automóviles con el objetivo de que las empresas aseguradoras puedan medir el riesgo en cuanto a sus reservas para la cobertura de potenciales riesgos bajo la probabilidad de ruina
650 4‎$0‎MAPA20080592011‎$a‎Modelos actuariales
650 4‎$0‎MAPA20080602642‎$a‎Modelos de simulación
650 4‎$0‎MAPA20080603069‎$a‎Probabilidad de ruina
650 4‎$0‎MAPA20080603779‎$a‎Seguro de automóviles
650 4‎$0‎MAPA20080608606‎$a‎Simulación Monte Carlo
7001 ‎$0‎MAPA20140014897‎$a‎Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel
7001 ‎$0‎MAPA20160001525‎$a‎Simón del Potro, Jesús Ramón
7102 ‎$0‎MAPA20080455026‎$a‎Universidad Carlos III de Madrid
830 0‎$0‎MAPA20160014013‎$a‎Trabajos Fin de Master
856  ‎$q‎application/pdf‎$w‎1093620‎$y‎Recurso electrónico / Electronic resource