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Risk management para unit linked a través de un modelo interno-parcial y modelo de lapses dinámicos

Risk management para unit linked a través de un modelo interno-parcial y modelo de lapses dinámicos
Recurso electrónico / Electronic resource
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1001 ‎$0‎MAPA20180011696‎$a‎Gordillo Vázquez, Vanesa
24510‎$a‎Risk management para unit linked a través de un modelo interno-parcial y modelo de lapses dinámicos‎$c‎Vanesa Gordillo Vázquez
260  ‎$a‎Madrid‎$b‎Universidad Carlos III de Madrid‎$c‎2018
500  ‎$a‎Trabajo Fin de Master del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo y Jesús Ramón Simón del Potro. Curso 2017-2018
520  ‎$a‎Las situaciones económicas y demográficas actuales están provocando mayores tasas de ahorro en la población a la vez que genera algunas desventajas para las aseguradoras. Por ello, los Unit Linked se presentan como un producto alternativo al ahorro tradicional que hacen que tanto el cliente como la aseguradora obtengan beneficios de él. Este documento calcula las principales magnitudes del balance económico de una compañía que únicamente comercializa productos Unit Linked. De esta forma, a través de VBA, se obtienen las provisiones técnicas, las necesidades de capital empleando un modelo interno parcial, la rentabilidad que obtendrá el accionista y el margen de solvencia. En cuanto a los flujos de caja, la compañía tendrá una estructura fija de gastos y una distribución variable de ingresos conducida por un modelo dinámico de tasas de caídas cuyos resultados dependerán de las rentabilidades del fondo vinculado al seguro, los cuales han sido calculados a través del modelo Black-Scholes
650 4‎$0‎MAPA20080560942‎$a‎Unit-Linked
650 4‎$0‎MAPA20080598358‎$a‎Productos de seguros
650 4‎$0‎MAPA20080578763‎$a‎Ahorro gestionado
650 4‎$0‎MAPA20080590567‎$a‎Empresas de seguros
650 4‎$0‎MAPA20080563974‎$a‎Rentabilidad
650 4‎$0‎MAPA20080591830‎$a‎Margen de solvencia
650 4‎$0‎MAPA20100019443‎$a‎Requerimientos financieros
650 4‎$0‎MAPA20080586447‎$a‎Modelo estocástico
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7001 ‎$0‎MAPA20140014897‎$a‎Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel
7001 ‎$0‎MAPA20160001525‎$a‎Simón del Potro, Jesús Ramón
7102 ‎$0‎MAPA20080455026‎$a‎Universidad Carlos III de Madrid
830 0‎$0‎MAPA20160014013‎$a‎Trabajos Fin de Master
856  ‎$q‎application/pdf‎$w‎1098405‎$y‎Recurso electrónico / Electronic resource