Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Métodos avanzados para la tarificación de seguros No Vida : aplicación del algoritmo recursivo de Panjer para la construcción de un modelo estadístico de pérdidas agregadas

MAP20180025310

Métodos avanzados para la tarificación de seguros No Vida : aplicación del algoritmo recursivo de Panjer para la construcción de un modelo estadístico de pérdidas agregadas / Eugenio Margallo Pereira. — Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2018

Trabajo Fin de Master del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo y Jesús Ramón Simón del Potro. Curso 2017-2018

Sumario: El proceso de tarificación en seguros No Vida está sujeto al conocimiento del comportamiento de los asegurados, atendiendo a la experiencia pasada. Esto implica estudiar variables relacionadas con el comportamiento de individuos de una cartera y las características que presenta cada subconjunto de ésta. Para ello, se recurre a la modelización estadística que permita definir una distribución de probabilidad que, bajo determinados parámetros, pudiera explicar de la mejor manera el comportamiento, tanto de frecuencia de siniestros como de los costes que implican. Con el fin de analizar el comportamiento de cada subgrupo, se recurre al algoritmo recursivo de Panjer para construir, con las distribuciones de probabilidad que mejor representen el comportamiento, una nueva distribución y utilizarla para definir la prima. Esta distribución puede ser utilizada también para evaluar la adecuación de la tarifa y los riesgos del producto

1. Tarificación . 2. Cálculo actuarial . 3. Seguros no vida . 4. Cálculo de la prima . 5. Comportamiento del consumidor . 6. Modelos probabílisticos . 7. Indice de frecuencia . 8. Siniestralidad . I. Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel . II. Simón del Potro, Jesús Ramón . III. Universidad Carlos III de Madrid . IV. Trabajos Fin de Master . V. Título.