Aplicación de los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman en los seguros de vida y mixtos
Objetos digitales
| Tag | 1 | 2 | Valor |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000cab a2200000 4500 | ||
| 001 | MAP20190000383 | ||
| 003 | MAP | ||
| 005 | 20190103153513.0 | ||
| 008 | 190103e20181130esp|||p |0|||b|spa d | ||
| 040 | $aMAP$bspa$dMAP | ||
| 084 | $a341 | ||
| 100 | $0MAPA20190000154$aMacias, Yovanna | ||
| 245 | 1 | 0 | $aAplicación de los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman en los seguros de vida y mixtos$cYovanna Macias, Miguel Santolino |
| 520 | $aEn este artículo se pretende analizar las diferencias, si existen, entre las primas estimadas en seguros de vida y mixtos utilizando las tablas de mortalidad/supervivencia para la población asegurada española con las primas estimadas si nos basamos en las tablas de mortalidad creadas a través de las predicciones realizadas por el modelo Lee-Carter y el modelo Renshaw-Haberman. En los escenarios propuestos se observa que las primas calculadas mediante las tablas de mortalidad PASEM 2010 son superiores a las basadas en los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman. En cambio, no ocurre lo mismo cuando se utilizan las tablas de supervivencia PERMF-2000P | ||
| 650 | 4 | $0MAPA20080570590$aSeguro de vida | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080599058$aSeguro de vida mixto | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080592059$aModelos predictivos | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080592011$aModelos actuariales | |
| 650 | 4 | $0MAPA20100065273$aModelo Lee-Carter | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080599300$aTablas de mortalidad | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080602437$aMatemática del seguro | |
| 651 | 1 | $0MAPA20080637736$aEspaña | |
| 700 | 1 | $0MAPA20080342258$aSantolino Prieto, Miguel | |
| 773 | 0 | $wMAP20070000012$tAnales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional$dMadrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-$g30/11/2018 Número 24 Epoca 4ª época - 2018 , p. 53-78 | |
| 856 | $qapplication/pdf$w1099769$yRecurso electrónico / Electronic resource | ||
| 856 | $qimage/jpeg$w1099770$yPortada |