Aplicación de los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman en los seguros de vida y mixtos

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<dc:creator>Macias, Yovanna</dc:creator>
<dc:creator>Santolino Prieto, Miguel</dc:creator>
<dc:date>2018-11-30</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: En este artículo se pretende analizar las diferencias, si existen, entre las primas estimadas en seguros de vida y mixtos utilizando las tablas de mortalidad/supervivencia para la población asegurada española con las primas estimadas si nos basamos en las tablas de mortalidad creadas a través de las predicciones realizadas por el modelo Lee-Carter y el modelo Renshaw-Haberman. En los escenarios propuestos se observa que las primas calculadas mediante las tablas de mortalidad PASEM 2010 son superiores a las basadas en los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman. En cambio, no ocurre lo mismo cuando se utilizan las tablas de supervivencia PERMF-2000P</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Seguro de vida</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Seguro de vida mixto</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos predictivos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos actuariales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelo Lee-Carter</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Tablas de mortalidad</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Matemática del seguro</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">España</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Aplicación de los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman en los seguros de vida y mixtos</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 30/11/2018 Número 24 Epoca 4ª época - 2018 , p. 53-78</dc:relation>
<dc:coverage xml:lang="es">España</dc:coverage>
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