Aplicación de los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman en los seguros de vida y mixtos
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<subfield code="a">Aplicación de los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman en los seguros de vida y mixtos</subfield>
<subfield code="c">Yovanna Macias, Miguel Santolino</subfield>
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<subfield code="a">En este artículo se pretende analizar las diferencias, si existen, entre las primas estimadas en seguros de vida y mixtos utilizando las tablas de mortalidad/supervivencia para la población asegurada española con las primas estimadas si nos basamos en las tablas de mortalidad creadas a través de las predicciones realizadas por el modelo Lee-Carter y el modelo Renshaw-Haberman. En los escenarios propuestos se observa que las primas calculadas mediante las tablas de mortalidad PASEM 2010 son superiores a las basadas en los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman. En cambio, no ocurre lo mismo cuando se utilizan las tablas de supervivencia PERMF-2000P</subfield>
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<subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
<subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
<subfield code="g">30/11/2018 Número 24 Epoca 4ª época - 2018 , p. 53-78</subfield>
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