Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Otimização conjunta do capital baseado em risco e da carteira de ativos : técnicas de otimizaçao robusta para um modelo interno parcial de uma companhia seguradora

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Otimização conjunta do capital baseado em risco e da carteira de ativos : técnicas de otimizaçao robusta para um modelo interno parcial de uma companhia seguradora / Davi Michel Valladão, César da Rocha Neves, Dimas Leão Ramos. — Madrid : Fundación MAPFRE, 2018

76 p. ; 24 cm . — (Cuadernos de la Fundación ; 228)

Sumario: Desde a década de 80, verifica-se uma evolução na forma como o risco é tratado pelas instituições financeiras em mercados internacionais. Já nos anos 2000, mais especificamente em 2004, foi publicado o acordo Basiléia II, para adequação dos capitais dos bancos ao redor do mundo. No mercado de seguros, solvência é um objetivo comum aos entes envolvidos, sejam eles reguladores, supervisores, seguradoras e segurados. Os reguladores/supervisores internacionais estão cada dia mais atentos à supervisão prudencial, definindo regras para aplicação em ativos, cálculo de passivos e provisões e requisitos de capital de solvência baseado em risco

DL M. 38.249-2018

ISBN 978-84-9844-711-8

1. Empresas de seguros . 2. Cartera . 3. Activos financieros . 4. Modelos internos . 5. Solvencia II . 6. Modelos econométricos . 7. Cálculo actuarial . I. Leão Ramos, Dimas . II. Rocha Neves, César da . III. Fundación MAPFRE. Área de Seguro y Previsión Social . IV. Cuadernos de la Fundacion ; 228 .

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