Recalibración del shock de longevidad en Solvencia II : Índice Europeo de Longevidad

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
  <record>
    <leader>00000cam a22000004b 4500</leader>
    <controlfield tag="001">MAP20210036347</controlfield>
    <controlfield tag="003">MAP</controlfield>
    <controlfield tag="005">20220911185734.0</controlfield>
    <controlfield tag="008">211217s2021    esp||||       ||| ||spa d</controlfield>
    <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">MAP</subfield>
      <subfield code="b">spa</subfield>
      <subfield code="d">MAP</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">6</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20210037283</subfield>
      <subfield code="a">Muñoz Bartolomé, Victoria</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
      <subfield code="a">Recalibración del shock de longevidad en Solvencia II</subfield>
      <subfield code="b">: Índice Europeo de Longevidad</subfield>
      <subfield code="c">Victoria Muñoz Bartolomé</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">Madrid</subfield>
      <subfield code="b">Universidad Carlos III de Madrid</subfield>
      <subfield code="c">2021</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">142 p.</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">Trabajo Fin de Master del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo, Jesús Ramón Simón del Potro Curso 2020-2021</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">En el presente trabajo se estudia el riesgo de longevidad y cómo se aplica. Solvencia II utiliza un porcentaje fijo. Sin embargo, diversos autores han planteado que eso podría no ser lo más conveniente. Las tablas de mortalidad no recogen actualmente el ajuste generacional que parece necesario aplicar sobre todo a los más jóvenes. Para ello, se han utilizado los modelos de Lee-Carter, Cairns-Blake- Dowd y P-splines. Como resultado obtenemos unos factores correctivos que tienen en cuenta la edad del asegurado y la duración del seguro. Este Índice Europeo de Longevidad se puede utilizar como instrumento de medida de la tendencia de la longevidad y la transferencia del riesgo</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">La copia digital se distribuye bajo licencia "Attribution 3.0 International (CC BY NC ND 3.0 )"</subfield>
      <subfield code="f"/>
      <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/</subfield>
      <subfield code="9">83</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080555016</subfield>
      <subfield code="a">Longevidad</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20090041776</subfield>
      <subfield code="a">Análisis actuarial</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080564254</subfield>
      <subfield code="a">Solvencia II</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080592011</subfield>
      <subfield code="a">Modelos actuariales</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080611200</subfield>
      <subfield code="a">Inteligencia artificial</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20130017037</subfield>
      <subfield code="a">Análisis predictivos</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080589356</subfield>
      <subfield code="a">Cálculo de la prima</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080664510</subfield>
      <subfield code="a">Trabajos de investigación</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20140014897</subfield>
      <subfield code="a">Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20160001525</subfield>
      <subfield code="a">Simón del Potro, Jesús Ramón</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="710" ind1="2" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080455026</subfield>
      <subfield code="a">Universidad Carlos III de Madrid</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="830" ind1=" " ind2="0">
      <subfield code="0">MAPA20160014013</subfield>
      <subfield code="a">Trabajos Fin de Master</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="q">application/pdf</subfield>
      <subfield code="w">1113149</subfield>
      <subfield code="y">Recurso electrónico / Electronic resource</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>