Modelo actuarial para la calibración del riesgo de longevidad de Solvencia II
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<dc:creator>Barrera Gutiérrez, Rubén</dc:creator>
<dc:creator>Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel</dc:creator>
<dc:creator>Simón del Potro, Jesús Ramón</dc:creator>
<dc:creator>Universidad Carlos III de Madrid</dc:creator>
<dc:date>2022</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Trabajo Fin de Master del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo, Jesús Ramón Simón del Potro Curso 2021-2022</dc:description>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: el aumento de la esperanza de vida unido a una compresión de la mortalidad en edades más avanzadas y la evolución de los tipos de interés marcarán el futuro de los productos de ahorro en el sector asegurador. Según la actual normativa europea en términos de seguros supervisada por la autoridad supervisora EIOPA, las compañías aseguradoras y reaseguradoras deben mantener un capital mínimo obligatorio para poder hacer frente a posibles circunstancias desfavorables que puedan afectar a sus provisiones matemáticas, garantizando así su estabilidad y solvencia. A lo largo del presente proyecto, se ha estudiado el riesgo de longevidad y cómo afecta a las compañías aseguradoras. Para ello, se ha elaborado y calibrado un shock alternativo al propuesto por la fórmula estándar de Solvencia II, mediante el uso de los modelos Lee-Carter y CBD. Posteriormente, se ha comparado el shock propuesto por la normativa con los resultados del shock recalibrado obteniendo diferencias entre ambos dado que el shock de la fórmula estándar es estático mientras que el shock recalibrado varía en función de la edad y el sexo de los asegurados y la duración de diferentes productos de vida. Por último, se ha realizado un estudio de un producto de rentas vitalicias de una compañía nacional, con el fin de comprobar en términos de capital si el shock calibrado permite a la compañía liberar capital o por lo contrario necesita una cantidad mayor para hacer frente al riesgo de longevidad</dc:description>
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<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/181156.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:publisher>Universidad Carlos III de Madrid</dc:publisher>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Envejecimiento de la población</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Longevidad</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Solvencia II</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Empresas de seguros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Margen de solvencia</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Provisiones técnicas</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Productos de seguros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Seguro de vida ahorro</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos actuariales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelo Lee-Carter</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelo Cairns-Blake-Dowd (CBD)</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Renta vitalicia</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Valoración de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Trabajos de investigación</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">España</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Livros</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Modelo actuarial para la calibración del riesgo de longevidad de Solvencia II</dc:title>
<dc:format xml:lang="es">98 p.</dc:format>
<dc:relation xml:lang="es">Trabajos Fin de Master</dc:relation>
<dc:coverage xml:lang="es">España</dc:coverage>
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