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Una Aproximación al reaseguro financiero en la modalidad de "finite risk"

Una Aproximación al reaseguro financiero en la modalidad de "finite risk"
Recurso electrónico / electronic resource
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1001 ‎$0‎MAPA20080373672‎$a‎Pérez Fructuoso, María José
24514‎$a‎Una Aproximación al reaseguro financiero en la modalidad de "finite risk"‎$c‎María José Pérez Fructuoso, [coautor, Francisco Javier Sarrasi Vizcarra]
5208 ‎$a‎Si bien el reaseguro tradicional tiene como objeto exclusivo cubrir parte del riesgo de suscripción del asegurador cedente, en el reaseguro financiero "finite risk" esta cobertura se amplia al riesgo de que se produzcan variaciones en el tipo de interés al que están invertidas las primas y al "timing risk" o riesgo de anticipación de los pagos por siniestros. En este trabajo, los autores plantean un modelo actuarial basado en la simulación de MonteCarlo que cuantifica la prima del reaseguro "finite risk" en un contrato cuota-parte y en un contrato de exceso de pérdida
65011‎$0‎MAPA20080598570‎$a‎Reaseguro financiero
65011‎$0‎MAPA20080589356‎$a‎Cálculo de la prima
65011‎$0‎MAPA20080602437‎$a‎Matemática del seguro
650 1‎$0‎MAPA20080602642‎$a‎Modelos de simulación
650 1‎$0‎MAPA20080608606‎$a‎Simulación Monte Carlo
7001 ‎$0‎MAPA20080406523‎$a‎Sarrasi Vizcarra, Francisco Javier
7102 ‎$0‎MAPA20080475475‎$a‎Fundación MAPFRE Estudios‎$b‎Instituto de Seguridad Integral
7730 ‎$d‎Madrid : Fundación MAPFRE Estudios‎$g‎nº 82, 2º trimestre 2003 ; p. 21-32‎$t‎Gerencia de riesgos y seguros
856  ‎$q‎application/pdf‎$w‎1024974‎$y‎Recurso electrónico / electronic resource